Consulte las páginas 18-20 del artículo al que se hace referencia en el pie de página de la sección 2.2 que describe un estudio de IO realizado para el Rijkswaterstaat, de Holanda. Describa una lección importante aprendida con la validación del modelo en este estudio.

viernes, 20 de enero de 2017

Cadenas de Markov (V)

Se darán algunos otros ejemplos de cadenas de Markov: Considérese el siguiente modelo para el valor de una acción. Al final de un día dado, se registra el precio. Si la acción subió, la probabilidad de que suba mañana es 0.7. Si la acción bajó, la probabilidad de que suba mañana es sólo 0.5. Esta es una cadena de Markov, en donde el estado 0 representa que el precio de la acción sube y el estado 1 representa que baja. La matriz de transición está dada por

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