Consulte las páginas 18-20 del artículo al que se hace referencia en el pie de página de la sección 2.2 que describe un estudio de IO realizado para el Rijkswaterstaat, de Holanda. Describa una lección importante aprendida con la validación del modelo en este estudio.

lunes, 3 de diciembre de 2018

Propiedades a largo plazo de las cadenas de Markov

Probabilidades de estado estable

En la sección 15.4 se obtuvo la matriz de transición de cuatro pasos para el ejemplo de inventarios. En este momento conviene examinar las probabilidades de transición de ocho pasos dadas por la matriz:

ES notorio el hecho de que cada uno de los cuatro renglones tiene elementos idénticos. Esto significa que la probabilidad de estar en el estado j después de ocho semanas parece ser independiente del nivel de inventario inicial. En otras palabras, aparentemente existe una probabilidad límite de que el sistema se encuentre en el estado j después de un número grande de transiciones, y esta probabilidad es independiente del estado inicial. En seguida se presenta un resultado importante relacionado con el comportamiento a largo plazo de un proceso Márkov de estados finitos.


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