Programación convexa

En las secciones anteriores se presentaron algunos casos especiales de programación convexa no restringida, con función objetivo cuadrática y restricciones lineales y con funciones separables. También se vio, en la sección 14.6, una parte de la teoría para el caso general (condiciones necesarias y suficientes para la optimalidad). En esta sección se presentarán brevemente algunos tipos de enfoques usados para resolver el problema general de programación convexa (en donde la función objetivo f(x) que se va a maximizar es cóncava y las funciones de restricción gi(x) son convexas y después se presentará un ejemplo de un algoritmo para programación convexa.

No existe un algoritmo estándar único que se pueda usar siempre para resolver problemas de programación convexa. Se han construido muchos algoritmos diferentes, cada uno con ventaja y desventajas, y la investigación continúa activa en esta área. En términos generales, la mayor parte de estos algoritmos cae dentro de alguna de las tres categorias siguientes.