Solución mediante programación lineal (II)

Ya que la implicación va en ambas direcciones, se concluye que imponer este conjunto de n desigualdades lineales es equivalente a requerir que la desigualdad original se cumpla para todas las estrategias (y1,y2,.......yn). Pero estas n desigualdades son restricciones válidas en programación lineal, como lo son las restricciones adicionales.

x1 + x2 + ...........+ xm  =1
                              xi    ≥ 0, para i =1,2,......,m


que se necesitan para asegurar que las x1 sean probabilidades. Por esta razón, cualquier solución (x1,x2,........xm) que satisfaga este conjunto completo de restricciones de programación lineal es la estrategia mixta óptima deseada.